The Engineering of Model, Structure, and Discipline – Filosofía Central de Supervivencia
El Marco Estratégico Camino es un diseño altamente modular, orientado a un sistema de grado institucional, diseñado para eliminar todos los sesgos emocionales humanos en el trading. Nuestro objetivo es lograr un trading profesional altamente disciplinado y reproducible a través de una estructura rígida y disciplina, y maximizar el Rendimiento Ajustado al Riesgo (con un fuerte enfoque en el Ratio de Sharpe a largo plazo). La filosofía central de todo el sistema es: aunque es importante saber cuándo ser agresivo, es aún más crucial saber exactamente cuándo el riesgo debe ser estrictamente controlado.
Estructura de Tres Capas y Correspondencia con los Módulos del Concurso: La Cadena de Decisiones
Market Map (Mapa de Mercado) - Capa de Definición de Riesgo Macro (L1)：
- Corresponde al Módulo: Competencia Macro y Market Map.
- Función Central -> Análisis en tiempo real del flujo de fondos y la correlación de volatilidad entre los principales índices bursátiles globales (S&P500, IBEX35) y activos cripto clave. El sistema calcula y genera el Índice de Sentimiento de Riesgo Transmercado exclusivo de Camino a través de un modelo propietario. Este índice determina si nos encontramos actualmente en un estado de Aversión al Riesgo, Neutralidad o Búsqueda de Riesgo, guiando así la ejecución de L2 y L3.
- Resultado de Salida: Salida diaria de la recomendación de exposición al riesgo general (por ejemplo, el límite máximo total de posición debe ser 40% o 80%).
Waypoints (Puntos de Ruta Clave) - Capa de Ejecución Táctica (L2)：
- Corresponde al Módulo: Competencia de Trading en Vivo.
- Función Central -> Basado en la definición de riesgo de L1 (Market Map), establece Rangos de Precio de Entrada específicos y Tácticas para la Entrada Escalonada. Enfatizamos dos métodos centrales de gestión de posiciones:
- Método de Costo Promedio: Utilizando puntos de precio preestablecidos para la entrada escalonada después de la confirmación de la tendencia para optimizar el costo promedio.
- Método de Paridad de Riesgo: Asegurando que cada operación contribuya con una cantidad similar de riesgo a la cartera general, en lugar de una simple asignación financiera igual.
- Detalles de Ejecución: Cada ejecución de Waypoint tiene un stop-loss claro, precios objetivo y tiempos de tenencia estimados, asegurando la rastreabilidad de la operación.
Guardrails (Vallas de Riesgo) - Capa de Disciplina Obligatoria (L3)：
- Corresponde al Módulo: Competencia de Ingeniería Sistemática y Guardrails.
- Función Central -> Ejecución Obligatoria del Presupuesto de Riesgo. Guardrails actúa como una red de seguridad de múltiples capas:
- Stop-Loss Suave: Liquidación automática al alcanzar la pérdida máxima preestablecida para una sola operación.
- Reducción Fuerte: Cuando la reducción de la cartera alcanza dos umbrales específicos (por ejemplo, -2% intradiario o -5% acumulado), el sistema Guardrails aplicará automáticamente una reducción en todas las posiciones expuestas y bloqueará un nuevo presupuesto de riesgo. Esto encarna la filosofía de restringir la búsqueda de rendimientos con reducciones y presupuestos de riesgo, asegurando que el equipo nunca esté en un estado 'incontrolado'.